Z-score 20

Mesure l'écart entre le prix actuel et la moyenne en unités d'écart-type. Outil statistique standard, pendant "pur" du %B Bollinger.

Définition

Z-score répond à : « De combien d'écarts-types le prix actuel s'écarte-t-il de sa moyenne récente ? » 0 = sur la moyenne, ±1 = à un sigma, ±2 = à deux sigmas (~95ᵉ percentile).

Formule

mean = SMA(closes, 20)
std  = stdDev(closes, 20)
Z    = (close − mean) / std

Paramètres dans le code

• Période : 20
• Implémentation : forex-assistant.tsx:604 — fonction zScore(prices, period = 20)
• Cas dégénéré : retourne 0 si std === 0.

Interprétation

Logique de score (forex-assistant.tsx:1675)

|Z| > 2  → score = -sign(Z) × 0.7   (max 0.7)   // mean-reverting strict
sinon    → score = -Z × 0.3         (max 0.7)   // proportionnel doux

Particularité : pondération continue dans la zone normale (Z = 1 contribue ±0.3), avec amplification au-delà de ±2σ. Mean-reverting.

Pièges

• Doublon avec Bollinger %B : Z et %B sont équivalents au facteur près. Les deux scorent dans le même sens — sur-pondération.
• Distribution gaussienne supposée : le Z-score n'est statistiquement valide que si les returns sont gaussiens. En réalité, queues épaisses → les Z extrêmes (|Z| > 3) arrivent ~3-5× plus souvent que prédit.
• Fenêtre courte = sensible : 20 barres = ~10 minutes sur M5. Un seul mouvement marqué change radicalement le Z.
• Ne dit pas pourquoi le prix s'écarte : un Z = +3 peut être un breakout légitime ou un spike absurde. Toujours combiner avec contexte.

Indicateurs liés

• Bollinger %B — équivalent normalisé sur [0, 1]
• Bollinger 20 — la couche de base
• CCI 20 — version "Z-score sur typical price avec constante 0.015"
• Vol hist. ann. — l'écart-type lui-même, annualisé