Régime ATR

Classifie l'ATR actuel par rapport à son historique sur 100 barres. Donne un percentile + une étiquette qualitative (calm / normal / agité / extrême).

Schéma — concept clé

Définition

Régime ATR répond à : « Comparé aux 100 dernières barres, le marché est-il calme, normal ou agité aujourd'hui ? » Met l'ATR brut en perspective historique pour rendre le scoring contextuel.

Formule

atrSeries = ATR(highs, lows, closes) calculé sur chaque préfixe
recent    = atrSeries[-100:]
percentile = position de l'ATR actuel dans le tri ascendant

Si percentile > 80 → régime "extrême"
Si percentile > 60 → régime "agité"
Si percentile > 30 → régime "normal"
sinon              → régime "calme"

Paramètres dans le code

Fenêtre : 100 barres
Implémentation : volatilityRegime() dans forex-assistant.tsx
Sortie : { regime: string, percentile: number }

Interprétation

Régime	Percentile	Lecture
`calm`	< 30	Marché léthargique — signaux fragiles, breakouts vrais rares
`normal`	30 – 60	Conditions habituelles
`agité`	60 – 80	Volatilité élevée — bons mouvements directionnels
`extrême`	> 80	Volatilité historique — événement (news, gap, panique)

Logique de score

score = 0   (max 0)   // purement informatif

Régime ATR ne contribue pas au score. Il colore la décision : un signal RSI < 30 en régime calme est bien moins fiable qu'en régime agité (range vs vraie survente).

Pièges

Fenêtre 100 barres = court historique : sur D1, ~5 mois. Sur M5, ~8h. Le "régime calme" sur M5 peut être un mardi matin, sur D1 un été 2017.
Ne dit rien des prochaines barres : la mean-reversion de la volatilité existe mais lentement. Un régime extrême peut persister.
Distribution gaussienne supposée : le percentile suppose une distribution stable de l'ATR, ce qui n'est pas vrai en cas de régime change (crise).
Combine avec ATR brut : Régime = qualitatif, ATR brut = quantitatif. Les deux sont complémentaires.

Indicateurs liés

ATR 14 — la métrique de base
Vol hist. ann. — autre proxy de la volatilité
Choppiness — détecte différemment (range vs trend)
BB Bandwidth — détecte le squeeze plutôt que le régime