ATR 14 — Average True Range

Mesure de la volatilité moyenne par bougie, lissée selon Wilder. Conçu par J. Welles Wilder (1978). La référence pour tout calcul de stop-loss et position-sizing.

Schéma — concept clé

Définition

ATR répond à : « En moyenne, de combien le prix bouge-t-il par bougie ? » Le True Range capture les gaps overnight et les wicks, pas seulement le close-à-close. Affiché dans l'unité du prix.

Formule

TR[i] = max(
  high[i] − low[i],
  |high[i] − close[i-1]|,
  |low[i]  − close[i-1]|
)

ATR[14] = Wilder(TR, 14) = bootstrap SMA des 14 premiers TR,
          puis ATR[i] = (ATR[i-1] × 13 + TR[i]) / 14

Lissage Wilder = EMA avec α = 1/N.

Paramètres dans le code

Période : 14
Implémentation : forex-assistant.tsx:553 — fonction atr(highs, lows, closes, period = 14)
Sortie : valeur scalaire (en unité de prix)
Cas dégénéré : retourne 0 si closes.length < period + 1

Interprétation

ATR est un nombre absolu — sa lecture est contextuelle. Sur EUR/USD H1, ATR ≈ 0.0008 ≈ 8 pips. En unités de prix, on le compare au pip pour décisions opérationnelles.

Usage	Description
Stop-loss	`stop = entry ± 1.5 × ATR` (compromis classique)
Position sizing	`lot = risk_amount / (stop_pips × pip_value)`
Filtre	`Si ATR < 50% de sa moyenne 100 barres → marché calme, signal moins fiable`

Logique de score

score = 0   (max 0)   // informatif uniquement

ATR ne contribue pas au score normalisé. Il est exposé pour informer le calcul de position-size dans le composant principal :

stopPips = max(15, round((ATR × 1.5) / pipValue))
positionSize = floor(riskAmount / (stopPips × pipValue × jpyAdjust))

Pièges

Pas comparable entre paires : ATR sur EUR/USD ≠ ATR sur USD/JPY (units différentes — pips vs gros pips). Toujours diviser par pipValue pour comparer.
Wilder vs SMA : si tu compares avec d'autres outils, vérifie qu'ils utilisent Wilder. Notre implémentation est canonique.
Choisir N selon le timeframe : N=14 sur D1 = 2-3 semaines de mémoire ; sur M5, ~1h. Le ratio à des seuils dépend du contexte.
Volatilité ≠ direction : ATR ne dit rien du sens du marché. Un ATR élevé pendant un range est aussi élevé qu'en tendance — mais l'interprétation diffère.

Indicateurs liés

Régime ATR — percentile de l'ATR sur 100 barres pour comparabilité
Vol hist. ann. — alternative en σ × √252
Keltner — canal centré sur EMA ± mult × ATR
Supertrend — utilise ATR pour le trailing
Chaikin Vol — autre lecture de la volatilité (range high-low)