RVI 10 — Relative Volatility Index

RSI appliqué à l'écart-type du prix. Conçu par Donald Dorsey (1993). Mesure la "vélocité" de la volatilité — pas son niveau, mais son changement directionnel.

Définition

RVI répond à : « L'écart-type récent monte-t-il (vol haussière) ou descend-t-il (vol baissière) ? » Comme RSI mesure les hausses vs baisses du prix, RVI mesure les hausses vs baisses de l'écart-type lui-même. Borné [0, 100].

Formule

σ_series[i] = stdDev(closes[0..i], period)
RVI = RSI(σ_series, period)

C'est-à-dire : on construit la série des σ glissants, puis on lui applique un RSI standard (Wilder).

Paramètres dans le code

• Période : 10 (à la fois pour σ et RSI)
• Implémentation : forex-assistant.tsx:646 — fonction rvi(prices, period = 10)
• Cas dégénéré : retourne 50 si pas assez de barres.
• Coût : O(n²) — recalcule σ sur chaque préfixe.

Interprétation

Cette interprétation est subtile : RVI > 60 ne dit pas que le prix monte, juste que la vol monte (i.e., les bougies deviennent plus grosses).

Logique de score (forex-assistant.tsx:1698)

> 60  → score = +0.4   (max 0.4)
< 40  → score = -0.4   (max 0.4)
sinon → score =  0

Pondération faible — RVI est complémentaire, pas central. Score positif sur vol haussière (souvent en début de mouvement directionnel).

Pièges

• Direction confuse : RVI > 60 = vol qui monte, mais ça peut être dans le sens haussier OU baissier. Combiner avec un indicateur directionnel pour interpréter.
• Lent : double-application (σ glissant puis RSI dessus) = beaucoup de retard. RVI ne signale pas un changement de vol précoce.
• Doublon avec Chaikin Vol : les deux mesurent les changements de vol, sous des angles différents (σ vs range). Choisir un.
• N=10 = très court : la σ glissante est très bruyante. Sur D1, augmenter à N=20-30 pour stabilité.

Indicateurs liés

• RSI 14 — la couche de base (appliquée au prix lui-même)
• Chaikin Vol — autre dérivée de la vol
• Vol hist. ann. — niveau absolu de la σ
• Mass Index — autre détecteur d'expansion