Chaikin Volatility
Mesure la variation du range high-low lissé. Détecte les phases d'expansion (volatilité qui monte) et de contraction. Conçu par Marc Chaikin.
Définition
Chaikin Vol répond à : « Comparé à il y a N barres, le range high-low s'est-il élargi ou resserré ? » Différent de l'ATR : on regarde la dérivée de la volatilité, pas son niveau absolu.
Formule
range[i] = high[i] − low[i]
ema_range = EMA(range, 10)
ChaikinVol = ((ema_range[t] − ema_range[t-10]) / ema_range[t-10]) × 100
Affiché en %.
Paramètres dans le code
- Période EMA : 10
- Lookback : 10 barres
- Implémentation :
forex-assistant.tsx:655— fonctionchaikinVol(highs, lows, period = 10)
Interprétation
| Chaikin Vol | Lecture |
|---|---|
| > +10 % | Volatilité en expansion rapide |
| −10 à +10 % | Volatilité stable |
| < −10 % | Volatilité en contraction rapide |
Logique de score (forex-assistant.tsx:1703)
score = 0 (max 0) // purement informatif
Pas de contribution au score. Fournit le contexte : un signal de cassure en expansion de volatilité est plus crédible qu'en contraction.
Pièges
- Range simple : la formule utilise
high − lowsans tenir compte des gaps overnight (contrairement au True Range). Sur forex 24h, peu d'impact ; sur actions avec gaps, sous-estime la volatilité. - Direction agnostique : Chaikin Vol monte en grosse vente comme en grosse hausse. Combiner avec un indicateur directionnel.
- Doublon partiel avec BB Bandwidth : les deux mesurent l'expansion de la volatilité, sous des angles différents (range vs σ). Garder un seul des deux dans une stratégie.
- N=10 = très court : sur M5, on regarde les 50 dernières minutes. Un seul gros bar dominé l'indicateur.
Indicateurs liés
- ATR 14 — niveau absolu de la volatilité
- BB Bandwidth — autre détecteur d'expansion (basé sur σ)
- Mass Index — détecte aussi l'expansion mais pour les retournements
- TTM Squeeze — état booléen de compression