VWMA 20 — Volume-Weighted MA
Variante de la SMA où chaque barre est pondérée par son volume. Une barre à fort volume tire fortement la moyenne ; une barre calme pèse peu.
Définition
VWMA(N) = Σ(price[i] × vol[i]) / Σ vol[i] pour i ∈ [t−N+1, t]
Autrement dit, c'est une SMA où le poids n'est pas l'index temporel mais le volume échangé. Conceptuellement proche du VWAP, mais sur une fenêtre glissante (et non depuis l'ouverture).
Comparaison
- vs SMA : VWMA réagit plus aux barres à fort volume → met en valeur les niveaux où il y a eu de la conviction
- vs VWAP : VWAP cumule depuis l'ouverture du jour, VWMA est sur N barres glissantes — utilisable sur n'importe quelle timeframe
- vs WMA : WMA pondère par l'âge, VWMA pondère par l'activité → deux dimensions différentes
Logique de score
last > VWMA → +0.7, last < VWMA → −0.7. Score max ±0.7. Le score est augmenté car la VWMA donne en théorie un meilleur signal que la SMA classique.
Pièges spécifiques au forex
- ⚠ Volume forex synthétique : Twelve Data renvoie
volume = "0"pour le forex. Notre code génère un volume de substitution depuis|close − open|+ bruit. VWMA en forex ≈ SMA pondérée par volatilité de la bougie, pas par activité réelle. - Sur actions ou crypto : VWMA reflète le vrai volume, signal beaucoup plus pertinent.
- Sensibilité aux spikes : une seule bougie à volume massif peut tirer VWMA loin du prix. Filter via
clampouwinsorizeau-delà de N×std.
Pièges généraux
- Fenêtre courte : N < 10 → 1 barre dominante peut faire osciller VWMA fortement. N ≥ 20 recommandé.
- Volume nul : si
Σ vol = 0, la division explose. Fallback sur SMA.
Indicateurs liés
- VWAP 50 — version cumulative depuis l'ouverture
- Klinger Oscillator — combine prix et volume avec dérivée temporelle
- WMA 20 — autre pondération, par l'index temporel