VWAP 50 — Volume-Weighted Average Price

Prix moyen pondéré par le volume sur les N dernières barres. Référence intraday classique des traders institutionnels.

Définition

VWAP répond à : « Quel est le prix moyen "vrai" en tenant compte des volumes échangés ? » Au lieu d'une SMA qui pondère chaque close également, VWAP donne plus de poids aux barres avec gros volume — donc à l'opinion "réelle" du marché.

Formule

typical_price[i] = (high + low + close) / 3

VWAP = Σ (TP × volume) / Σ volume    sur les N dernières barres

Paramètres dans le code

• Période : 50
• Implémentation : forex-assistant.tsx:799 — fonction vwap(highs, lows, closes, vols, period = 50)
• Cas dégénéré : retourne le dernier close si volume total nul.

Interprétation

VWAP est utilisé comme support/résistance dynamique par les traders institutionnels — beaucoup d'algos buy-the-dip ciblent le VWAP en intraday.

Logique de score

score = 0   (max 0)   // informatif uniquement

VWAP ne contribue pas au score. Sa valeur est exposée pour informer la prose du raisonnement (prix au-dessus / en-dessous du VWAP).

Pièges

• VWAP rolling vs session-VWAP : nous utilisons un VWAP rolling sur 50 barres (continu). Le VWAP "vrai" institutionnel se reset au début de chaque session de trading. Sur forex 24h, la convention est ambiguë.
• Volume synthétique sur forex : avec volume reconstitué, VWAP s'approche d'une SMA pondérée par activité estimée — perd son sens "smart money".
• N = 50 = arbitraire : sur D1, ~10 semaines (long). Sur M5, ~4h (raisonnable). Adapter au timeframe.
• Pas de bandes : le VWAP "complet" inclut souvent des bandes ±1σ et ±2σ en volume-weighted standard deviations. Notre version est minimaliste.

Indicateurs liés

• VWMA 20 — moyenne mobile pondérée volume (philosophie similaire)
• SMA 20 — alternative non-pondérée
• Pivot Points — autres niveaux institutionnels classiques