Pivot Points

Niveaux classiques calculés à partir du high, low et close de la session précédente. Référence universelle des traders institutionnels et day traders depuis les années 1930.

Schéma — concept clé

Définition

Pivot Points répond à : « Où placer mes niveaux clés intraday à partir de la session d'hier ? » Le PP est le centre de gravité, R1/R2 sont les résistances, S1/S2 les supports. Ils sont fixes pour toute la session — utiles comme cibles ou stops.

Formule

PP = (prevH + prevL + prevC) / 3
R1 = 2 × PP − prevL
S1 = 2 × PP − prevH
R2 = PP + (prevH − prevL)
S2 = PP − (prevH − prevL)

C'est la version classique (Floor Trader Pivots). Il existe aussi Fibonacci Pivots, Camarilla, Woodie's, DeMark — non implémentés ici.

Paramètres dans le code

Source : H/L/C de la barre précédente (ou session précédente)
Implémentation : forex-assistant.tsx:884 — fonction pivotPoints(prevH, prevL, prevC)
Sortie : { pp, r1, s1, r2, s2 }

Interprétation

Position du close	Lecture
> R1	Au-dessus de la première résistance — biais haussier
PP ↔ R1	Entre pivot et R1 — légèrement haussier
≈ PP	Sur le pivot — neutre
PP ↔ S1	Entre PP et S1 — légèrement baissier
< S1	Sous le premier support — biais baissier

Logique de score (`forex-assistant.tsx:1813`)

last > R1     → score = +0.8   (max 0.8)   // au-dessus de R1
last < S1     → score = -0.8   (max 0.8)   // sous S1
last > PP     → score = +0.3
sinon         → score = -0.3

Pondération graduelle : pleine confiance au-delà des extrêmes (R1/S1), modération dans les zones intermédiaires.

Pièges

Session = ambiguë sur forex : sur actions, "session précédente" = jour de bourse précédent. Sur forex 24h, la convention est arbitraire (NYC close, London open, etc.). Notre code utilise simplement la "barre précédente", pas une session.
Statique : PP est fixe pour toute la session — pas de réactualisation intra-bar. Les autres indicateurs sont dynamiques.
Niveaux psychologiques : PP, R1, S1 attirent souvent l'action (ordres limites des desks institutionnels). Phénomène self-fulfilling.
R2 / S2 rarement atteints : les niveaux secondaires nécessitent un mouvement très important (~2× le range de la session précédente). Souvent absents en intraday calme.

Indicateurs liés

Fibonacci — autres niveaux clés (en %)
VWAP — autre référence institutionnelle dynamique
Donchian 20 — niveaux high/low rolling
Régression linéaire — niveau dynamique avec direction