Hilbert Sine Wave

Détecteur de phase de cycle (pic vs creux). Notre version est une simplification de la transformée de Hilbert d'Ehlers — donne une valeur dans [-1, +1] sin-like.

Schéma — concept clé

Définition

Hilbert Sine répond à : « Sommes-nous au pic ou au creux d'un cycle court-terme ? » L'idée : décomposer le prix en composante en phase + composante en quadrature pour identifier la position dans le cycle dominant.

Formule (simplifiée)

detrend = close − SMA(close, period)
inPhase = detrend (approximation)
quadrature = (close − close[t-period/4]) − SMA(quadrature_series, period)

sineValue = inPhase / norm(inPhase, quadrature)

Notre implémentation est une approximation simplifiée — la vraie Hilbert Transform d'Ehlers (NQRG, 2002) est plus complexe.

Paramètres dans le code

Période : ~20 (par défaut)
Implémentation : hilbertSineWave() dans forex-assistant.tsx
Sortie : { sine, leadSine } (lead = décalé d'un quart de cycle)

Interprétation

Sine	Lecture
> +0.7	Pic de cycle — retournement baissier probable
−0.7 à +0.7	Zone normale du cycle
< −0.7	Creux de cycle — retournement haussier probable

Strict mean-reverting au sens du cycle.

Logique de score (`forex-assistant.tsx:1844`)

sine > +0.7  → score = -0.4   (max 0.4)
sine < -0.7  → score = +0.4   (max 0.4)
sinon        → score =  0

Pondération faible — Hilbert Sine est exotique et notre implémentation simplifiée ; à utiliser comme indicateur complémentaire seulement.

Pièges

Implémentation simplifiée : la transformée de Hilbert d'Ehlers correcte demande des filtres complexes (Wiener-Khinchin). Notre version est un proxy approximatif.
Suppose un cycle dominant : sur marché chaotique sans cycle clair, Hilbert Sine donne du bruit aléatoire. Combiner avec Hurst (H ≈ 0.5 = pas de cycle).
Choix de la période : le résultat dépend fortement de la période supposée du cycle. Mauvaise calibration = mauvaise détection.
Concept Ehlers : l'auteur (John Ehlers, 2002) utilisait Hilbert dans sa Sine Wave Indicator + Lead/Lag pour le DSP financier. Outil de niche.

Indicateurs liés

Hurst — caractérise si un cycle existe (H < 0.5)
Fractal Dim. — autre mesure du caractère fractal
Fisher Transform — autre construction d'Ehlers
DPO 20 — détrender qui révèle aussi les cycles