DPO 20 — Detrended Price Oscillator

Sépare le bruit cyclique du trend de fond en soustrayant une SMA décalée du prix. Sert à isoler les cycles courts sans être contaminé par le mouvement directionnel.

Définition

DPO répond à : « Si on enlève la tendance moyenne, où en est le prix par rapport au cycle ? » C'est un détrender : il ne sert pas à prendre des positions seul, mais à révéler les cycles cachés sous une tendance.

Formule

shift = floor(N / 2) + 1
ma    = SMA des N closes finissant à l'index (now − shift)
DPO   = close_now − ma

Le décalage (shift) est crucial : on compare le close actuel à la moyenne des prix d'il y a ~N/2 barres, ce qui supprime le délai naturel d'une SMA.

Paramètres dans le code

• Période N : 20
• Shift : floor(20/2) + 1 = 11
• Implémentation : forex-assistant.tsx:382 — fonction dpo(prices, period = 20)
• Cas dégénéré : retourne 0 si pas assez de données pour calculer la SMA décalée.

Interprétation

Pour un cycle régulier (rare en forex), DPO oscille de manière sinusoïdale.

Logique de score (forex-assistant.tsx:1443)

score = sign(DPO) × 0.4   (max 0.4)

Pondération faible (la plus faible parmi les Momentum), car DPO est conçu pour l'analyse de cycle, pas pour la prise de décision directe.

Pièges

• Pas un indicateur de tendance : par construction, DPO élimine le trend. Ne pas l'utiliser comme oscillateur de surachat (il n'a pas de bornes).
• N/2 + 1 est une convention : le décalage exact varie selon les sources. Notre implémentation suit la convention de Carl Swenlin.
• Bruit en marché trendy : si le marché ne cycle pas (uptrend pure), DPO oscille de manière chaotique sans information.
• Idéal pour swing-trading : DPO sur D1 avec N=20 = identifier les cycles ~1 mois.

Indicateurs liés

• Mass Index — autre détecteur de pattern cyclique (range expansion)
• Hilbert Sine Wave — détection de cycle plus rigoureuse
• Hurst Exponent — mesure si le marché est tendanciel ou mean-reverting
• Coppock — autre composite ROC-based, plus pour les bottoms long-terme