Connors RSI
Composite à trois composantes créé par Larry Connors. Combine RSI court, RSI sur les "streaks" (séries consécutives de hausses/baisses) et percentile de ROC. Conçu pour le mean-reversion sur courts horizons.
Définition
L'idée centrale de Connors : un seul oscillateur capte rarement les extrêmes vraiment exploitables. En combinant trois mesures orthogonales (force du momentum, persistance directionnelle, position percentile dans l'historique), on obtient un signal beaucoup plus rare mais plus fiable.
Formule
RSI(close, 3) // RSI court agressif
streaks[i] = nombre de barres consécutives haussières (+) ou baissières (−)
RSI(streaks, 2) // RSI sur les streaks
rocs[i] = (close[i] − close[i-1]) / close[i-1] × 100
percentile = (count(rocs[-100:] < roc_now) / 100) × 100
Connors RSI = ( RSI(close,3) + RSI(streaks,2) + percentile ) / 3
Paramètres dans le code
- rsiP : 3
- streakP : 2
- rocP : 100 (fenêtre du percentile)
- Implémentation :
forex-assistant.tsx:455— fonctionconnorsRsi(prices, rsiP, streakP, rocP) - Cas dégénéré : retourne 50 si
prices.length < rocP + 2.
Interprétation
| Zone | Lecture |
|---|---|
| > 90 | Extrême achat — événement rare (~5% du temps) |
| 30 – 90 | Zone normale, peu exploitable |
| < 10 | Extrême vente — événement rare |
Connors recommande de tradeR uniquement les valeurs > 95 ou < 5 — niveaux qui n'apparaissent que quelques fois par an sur D1.
Logique de score (forex-assistant.tsx:1471)
> 90 → score = -1 (max 1) // extrême achat → vente
< 10 → score = +1 (max 1) // extrême vente → achat
sinon → score = 0
Pondération moyenne (max 1). Strict mean-reverting.
Pièges
- Coûteux : appelle
rsi(prices, rsiP)une fois sur chaque préfixe et calcule un percentile sur 100 barres. O(n²) en mémoire. - Composante percentile sensible à la fenêtre : 100 barres = ~5 mois sur D1, ~8h sur M5. Comparer la même valeur Connors RSI entre timeframes n'a aucun sens.
- Très rare en zone "exploitable" : sur 200 barres, on peut ne jamais voir Connors RSI > 90 ou < 10 — c'est volontaire (Connors voulait un signal rare).
- Forex pur vs commodities : conçu sur actions américaines avec gaps overnight. Sur forex sans gaps réels, les "streaks" ont une distribution différente — efficacité moindre.