Fibonacci Retracement

Niveaux de retracement classiques (23.6 / 38.2 / 50 / 61.8 / 78.6 %) entre un swing high et un swing low. Utilisés depuis les années 1930-40 pour identifier les zones où un retracement va probablement s'arrêter.

Schéma — concept clé

Définition

Après un mouvement directionnel marqué (impulsion), le marché retrace souvent une fraction du chemin avant de reprendre. Les ratios Fibonacci sont les fractions privilégiées par convention. Le 50 % n'est pas un Fibonacci à proprement parler mais un niveau psychologique inclus par habitude.

Formule

range = swingHigh − swingLow

f236 = swingHigh − range × 0.236
f382 = swingHigh − range × 0.382
f500 = swingHigh − range × 0.500
f618 = swingHigh − range × 0.618
f786 = swingHigh − range × 0.786

Paramètres dans le code

Swing : détecté par detectStructure() sur les 30 dernières barres (lookback)
Implémentation : forex-assistant.tsx:894 — fonction fibLevels(swingHigh, swingLow)
Sortie : { high, low, range, f236, f382, f500, f618, f786, e1272, e1414, e1618, e2000, e2618 }

Interprétation

Niveau	Lecture
23.6 %	Retracement faible, tendance forte
38.2 %	Retracement classique modéré
50 %	Niveau psychologique (50% de retour)
61.8 %	Le golden ratio — niveau le plus respecté
78.6 %	Retracement profond — bordure entre retrace et retournement

Logique de score (`forex-assistant.tsx:1797`)

distance close ↔ f618 < 2%  → score = -0.5   (max 1)   // sur 61.8 = potentiel retournement
distance close ↔ f382 < 2%  → score =  0    // sur 38.2 = neutre (zone classique)
distance close ↔ f500 < 2%  → score =  0    // sur 50% = neutre
sinon                         → score =  0

Logique : le 61.8 est traité comme niveau "actionnable" (mean-reverting potentiel), le 38.2 et 50 % comme zones de surveillance neutres.

Pièges

Self-fulfilling prophecy : Fibonacci marche en partie parce que tout le monde le surveille (les desks placent des ordres aux niveaux Fib).
Choix du swing = clé : un mauvais swing high/low = niveaux Fib aberrants. Notre detectStructure(30) capture le swing récent ; sur du long terme il faut souvent rebalancer manuellement.
78.6 = pas Fibonacci strict : c'est √0.618, ajouté par tradition. Idem 50 %.
Confluence : un niveau Fib qui coïncide avec un Pivot ou un VWAP = beaucoup plus fort qu'isolé. Notre score ne capture pas la confluence.

Indicateurs liés

Fib Extensions — extensions au-delà du swing (cibles)
Pivot Points — autres niveaux institutionnels
HH/HL Structure — détecte les swings sources des Fib
Zig Zag — identifie aussi les pivots de swing