Moyennes mobiles — la famille complète
13 variantes de moyennes mobiles présentes dans le panneau Tendance, chacune avec un compromis différent entre réactivité (suit vite le prix) et lissage (filtre le bruit).
Définition
Une moyenne mobile est un filtre passe-bas appliqué au prix. La forme du filtre détermine :
- son retard (lag) — combien de barres de "passé" pèsent dans la valeur actuelle
- sa stabilité — la sensibilité aux outliers
- son adaptativité — varie-t-elle son lissage selon la volatilité ?
Vue comparative
| MA | Période | Score max | Type | Note |
|---|---|---|---|---|
| MA 20/50 | 20 + 50 | 2.0 | Cross SMA | Le seul cross — prix au-dessus de SMA(20) ET SMA(20) > SMA(50) |
| WMA 20 | 20 | 0.6 | Pondérée linéaire | Poids 1 → 20 (plus récent = plus fort) |
| HMA 16 | 16 | 0.8 | Hull MA | 2·WMA(n/2) − WMA(n), lissé sur √n. Très réactif, peu de retard |
| DEMA 20 | 20 | 0.7 | Double EMA | 2·EMA − EMA(EMA). Compense le retard EMA |
| TEMA 14 | 14 | 0.7 | Triple EMA | 3·EMA − 3·EMA² + EMA³. Encore moins de retard |
| KAMA 10 | 10 | 0.8 | Adaptative Kaufman | Lissage variable selon le ratio efficiency directionnel/volatilité totale |
| ALMA 9 | 9 | 0.6 | Arnaud Legoux | Pondération gaussienne décalée (offset 0.85) — réactif et lisse |
| ZLEMA 14 | 14 | 0.6 | Zero-Lag EMA | EMA sur (2·price − price[lag]) — quasi pas de retard |
| T3 5 | 5 | 0.6 | Tilson | 6 EMA imbriquées avec coefficient b = 0.7. Très lisse |
| VIDYA 9 | 9 | 0.5 | VIDYA Chande | EMA dont l'α est modulé par le CMO (vol = α plus grand) |
| FRAMA 16 | 16 | 0.6 | Fractal Adaptive | α modulé par la dimension fractale (Hurst-like) |
| McGinley 14 | 14 | 0.5 | McGinley Dynamic | Auto-ajuste sa vitesse selon la volatilité |
| VWMA 20 | 20 | 0.7 | Volume-weighted | Pondère par le volume — utile sur actions, biaisé sur forex (volume synthétique) |
Logique de score commune
Pour la plupart : last > MA → +score, last < MA → −score. Pondération différente selon la "qualité" présumée de la MA (HMA et KAMA mieux notées que WMA / McGinley).
Cas spécial : MA 20/50 demande un alignement triple (last > MA20 > MA50 = haussier) ou inverse, score ±2.0. C'est le seul cross dans le panneau.
Pièges
- Retard structurel : une MA = filtre passe-bas, donc retard mécanique. La SMA(20) classique a un retard ≈ 10 barres ; les variantes "déphasées" (DEMA, TEMA, ZLEMA, HMA) le réduisent au prix de plus de bruit.
- Adaptatives = pas magiques : KAMA, FRAMA, VIDYA s'ajustent à la volatilité. Bien en marché tendanciel/range bien différencié, peu de gain en marché chaotique.
- VWMA en forex : le volume Twelve Data est synthétique pour le forex. VWMA reste donc presque indiscernable d'une SMA pondérée par activité estimée.
- Cross MA 20/50 : un cross ne dure qu'un instant — la condition stricte
last > MA20 > MA50peut être manquée si le marché passe trop vite. Sur forex M5, peu d'occurrences. - Croisement = signal de continuation, pas d'entrée : la majorité des cross arrivent APRÈS un mouvement déjà bien engagé. Backtester soigneusement.
Indicateurs liés
- ADX 14 — confirme si la tendance révélée par les MA est suffisamment forte
- Supertrend — alternative ATR-based qui change de côté plus net
- Ichimoku — système composé de plusieurs MA et nuages
- TRIX — triple lissage exponentiel comme TEMA mais en momentum