DEMA 20 — Double Exponential MA
Inventée par Patrick Mulloy (1994). Utilise une seconde EMA pour soustraire le retard de la première.
Définition
EMA1 = EMA(price, N)
EMA2 = EMA(EMA1, N)
DEMA = 2·EMA1 − EMA2
L'astuce : si EMA1 accuse un retard moyen δ, alors EMA2 = EMA(EMA1) accuse environ 2δ (on filtre un signal déjà filtré). Donc 2·EMA1 − EMA2 ≈ price — le retard se compense algébriquement.
Trade-off DEMA vs EMA
- DEMA : ~50% de retard EMA en moins, mais ~30% plus de bruit
- EMA : retard plus visible, mais lissage plus fiable
- DEMA seule ne fait pas une stratégie : à combiner avec confirmation (ATR, ADX, volume)
Logique de score
last > DEMA → +0.7, last < DEMA → −0.7. Score max ±0.7. Légèrement supérieur à WMA car DEMA capte mieux les retournements.
Pièges
- Overshoot en cassure : DEMA peut dépasser le prix lors d'un mouvement rapide (instabilité de la soustraction). Lisse mal les gaps.
- Comportement bizarre près du démarrage : les premières N×2 barres sont peu fiables —
EMA(EMA)a besoin du double de période pour se stabiliser. - Pas zéro lag : seulement ~50% moins. Pour vraiment supprimer le retard, voir HMA ou ZLEMA.