TEMA 14 — Triple Exponential MA
Extension de la DEMA par Patrick Mulloy (1994). Trois niveaux d'EMA imbriqués pour réduire encore plus le retard.
Définition
EMA1 = EMA(price, N)
EMA2 = EMA(EMA1, N)
EMA3 = EMA(EMA2, N)
TEMA = 3·EMA1 − 3·EMA2 + EMA3
C'est la généralisation de la formule DEMA à trois étages : chaque correction successive annule un ordre supplémentaire de retard.
Comportement
- Retard : ~30% du retard EMA équivalent
- Bruit : 2× plus que DEMA, 4× plus que EMA simple
- Stabilisation : nécessite ≈ 3·N barres avant d'être fiable
Logique de score
last > TEMA → +0.7, last < TEMA → −0.7. Score max ±0.7. Identique à DEMA — le gain en réactivité est compensé par le bruit supplémentaire.
Pièges
- Overshoot accru : la triple soustraction amplifie les mouvements brusques. Sur un gap de news, TEMA dépasse souvent le close.
- N petit = catastrophe : avec N=5 ou moins, TEMA devient quasi-bruit pur. Toujours N ≥ 10.
- Faux cassure fréquentes : trop réactif pour servir de seul critère de tendance. Combiner avec ADX > 25 ou Supertrend.