ALMA 9 — Arnaud Legoux Moving Average

Inventée par Arnaud Legoux et Dimitris Kouzis-Loukas (2009). Pondération gaussienne décalée : pic sur les barres récentes, queue qui retombe vers les anciennes.

Définition

offset = 0.85 × (N − 1)        ← position du pic (0 = oldest, N-1 = newest)
sigma  = N / 6                  ← écart-type de la cloche
w[i]   = exp(−(i − offset)² / (2σ²))
ALMA   = Σ(price[i] × w[i]) / Σ w[i]

Avec offset = 0.85 (paramètre par défaut), le pic est à 85% de la fenêtre — donc proche du présent mais pas exactement sur la barre courante. La queue revient symétriquement, ce qui lisse sans introduire de retard pur.

Comparaison

• vs SMA : poids constants → réponse moyenne, retard moyen, lissage moyen
• vs EMA : décroissance exponentielle → poids résiduels infinis, "queue" jamais nulle
• vs WMA : rampe linéaire → bruyant
• vs ALMA : cloche gaussienne tronquée → réactif comme WMA, lisse comme SMA

Paramètres

• Offset : 0 à 1. 0.85 = pic récent (réactif). 0 = pic ancien (très lisse). 1 = équivalent WMA pure.
• Sigma : largeur de la cloche. σ = N/6 par défaut (~99% de la cloche dans la fenêtre).

Logique de score

last > ALMA → +0.6, last < ALMA → −0.6. Score max ±0.6. Identique à WMA car les deux servent un compromis lissage/retard similaire.

Pièges

• Pas adaptative : la pondération est figée. Mauvaise dans les transitions trend/range comparée à KAMA ou VIDYA.
• Confusion avec FRAMA : les deux utilisent un pic + une décroissance, mais FRAMA module dynamiquement, pas ALMA.
• Offset à 1.0 = équivalent WMA (à un facteur près) — il n'y a pas de raison forte de choisir 0.85 plutôt que 0.7 ou 0.9, c'est empirique.

Indicateurs liés

• WMA 20 — pondération linéaire, base de comparaison
• HMA 16 — pondération non-causale (projection)
• Moyennes mobiles (vue d'ensemble)