RSI + Stochastique + Bollinger M5 — reversal sur extrêmes confluents

Stratégie de retour à la moyenne à triple confirmation. L'idée : quand trois indicateurs d'extrême concordent simultanément, la probabilité d'un retournement à court terme est statistiquement supérieure à chacun pris isolément.

⚠️ Statut : stratégie à l'étude, aucun backtest OOS disponible. Les seuils ci-dessous sont des valeurs standard de la littérature. Aucun chiffre d'expectancy ne figure ici tant qu'un backtest Python Dukascopy n'a pas été réalisé (cf. Pipeline Phase C7 → potentielle Phase H9 Hermes).

Mécanique

Indicateurs :
  BB(20, 2σ)  → upper, middle (SMA20), lower
  RSI(14)     → 0-100
  Stoch(14)   → 0-100 (%K)

Signal ACHAT — les 3 conditions doivent être vraies simultanément :
  close  ≤  BB.lower        (prix touche ou passe sous la bande basse)
  RSI    <  30              (momentum survendu)
  Stoch  <  20              (momentum survendu confirmation)

Signal VENTE — les 3 conditions doivent être vraies simultanément :
  close  ≥  BB.upper        (prix touche ou passe au-dessus de la bande haute)
  RSI    >  70              (momentum suracheté)
  Stoch  >  80              (momentum suracheté confirmation)

Entrée  : close de la bougie qui remplit les 3 conditions
Stop    : au-delà de la bande d'1 ATR(14)
            LONG  → SL = BB.lower  − 1×ATR
            SHORT → SL = BB.upper  + 1×ATR
TP      : BB.middle (SMA20) — retour à la moyenne statistique
            → sortir 100% ou 50/50 : 50% à la moyenne, 50% à la bande opposée

Filtre régime obligatoire (voir Pièges) :
  ADX(14) < 25   OU   Choppiness > 55
  Sinon : signal ignoré même si les 3 conditions sont vraies

Logique de la triple confluence

Indicateur	Ce qu'il mesure	Pourquoi insuffisant seul
Bollinger	Écart statistique au prix courant	Walking the bands en trend fort
RSI	Vitesse et magnitude du mouvement	Peut rester < 30 pendant 20+ barres en chute libre
Stochastique	Position relative dans le range N-périodes	Même problème que RSI, légèrement plus réactif

La conjonction des trois réduit les faux signaux en tendance : quand le prix "walk the bands", RSI et Stoch tendent à rester en zone extrême mais ils divergent souvent de Bollinger (price structure ≠ momentum). La troisième condition filtre ~40% des faux positifs attendus sur BB seul.

Conditions favorables

Marché en range ou légèrement directionnel — ADX < 25 est le filtre numéro 1
Choppiness > 55 — confirme absence de trend
Spread faible — sur M5, le spread représente souvent 20-40% du mouvement prévu
Session London overlap ou début NY — liquidité suffisante pour l'exécution
Pas de news HVCAL dans la prochaine heure — un NFP/CPI détruit le setup en 10 secondes

Stop / Take Profit

Stop : BB.lower − 1×ATR (long) / BB.upper + 1×ATR (short)
- Ne pas mettre le stop à la bande elle-même — wicks fréquents sur M5
TP principal : BB.middle (SMA20) — ratio R:R typiquement 0.8-1.5
TP étendu : bande opposée — ratio R:R 2-3, hit-rate divisé par 2
Trailing stop : déplacer à break-even quand price > SMA20 puis suivre au close M5

Indicateurs utilisés

Bollinger 20 — déclencheur prix
Bollinger %B — version normalisée, utile pour scanner
RSI 14 — confirmation momentum
Stochastique 14 — confirmation momentum secondaire
ADX 14 — filtre régime obligatoire
ATR 14 — calibrer le stop

TF privilégiés

M5 est le TF cible de cette stratégie, mais c'est aussi le plus bruyant. Recommandation pratique : utiliser M15 comme filtre directionnel. Ne prendre que les setups M5 dans le sens du bias M15 (RSI M15 entre 40-60 = pas de trend clair = setup M5 valide).

Sur M1 : trop de bruit, spread trop coûteux. Sur M15 ou H1 : setup plus rare mais qualité supérieure.

Pièges

Walking the bands sur M5 en news : un CPI ou NFP peut envoyer le prix "walk" la bande supérieure pendant 30 barres M5. Trois conditions réunies à chaque bougie = 30 signaux SELL perdants. Le filtre ADX est non-négociable.
Spread > TP potentiel : si la distance entre le close et la SMA20 est de 5 pips et que le spread est de 3 pips, le setup est non-rentable mécaniquement. Calculer avant d'entrer.
RSI et Stoch convergent mais Bollinger pas encore touché : attendre. La condition Bollinger est la plus sélective des trois — forcer l'entrée avant la touche de bande revient à la stratégie RSI-seul, moins filtrée.
Aucune bougie de confirmation : ce setup peut être complété par l'exigence d'un Hammer ou Engulfing bullish/bearish sur la bougie signal. Réduit le nombre de trades mais améliore la qualité.
Multiple signaux consécutifs : si le prix reste 3 barres sous la BB lower avec RSI < 30 et Stoch < 20, prendre uniquement le premier signal. Les suivants sont souvent des re-entrées dans un marché qui continue à tomber (trapping).

Backtest — statut et next step

Étape	Statut
Spec stratégie	✅ Ce document
Implémentation visuelle pilier A	✅ Overlay `▲▽ Stratégie MR` sur le chart (toggle OVERLAY) — `forex-assistant.tsx::mrSignals`
Backtest Python Dukascopy EUR/USD M5	🔲 Non lancé
Validation IS/OOS (split 70/30)	🔲 Non lancé
Intégration Hermes (si OOS positif)	🔲 Non lancé — conditionnel Phase H9

Règle du repo : aucun chiffre de performance ne sera publié ici avant la complétion du backtest Python avec artefacts (CSV trades + script reproductible + métriques JSON). Voir docs/strategies/breakout/london-breakout.md pour l'exemple de ce à quoi ressemble une fiche post-backtest.

Liens

Famille retour à la moyenne
Bollinger reversal — version single-indicator (moins filtrée)
RSI extrêmes — version single-indicator RSI
ADX — filtre régime de référence