London Breakout — exploiter l'explosion du NY overlap

Stratégie volatility-breakout intraday. Définir le range de la session asiatique calme, puis trader la cassure une fois que le NY overlap injecte le carburant.

⚠️ Chiffres à jour — 2026-05-12 : le claim historique "+0.342 R net OOS sur 23 ans" n'est pas vérifiable dans ce repo (aucun artefact source : CSV trades, script, JSON métrique). Les backtests Python sur Dukascopy EUR/USD H1 mesurent :

• +0.012 R IS sur 21 ans (2003-2023), 4 138 trades — simulateur first-touch SL-conservative
• +0.026 R sur 8.4 ans (2018-2026), 1 890 trades
• +0.029 R OOS sur 2.5 ans (2024-2026) pour la variante london_only (07-12 UTC), le seul variant avec ratio OOS/IS stable

L'edge est positive mais modeste. L'inversion LONG/SHORT entre les périodes suggère une sensibilité forte au régime macro D1. Voir mt5/AUDIT_2026-05-12_lonbo_23y_sweep.md pour l'analyse complète.

🎓 Première lecture ? Va d'abord sur la version pédagogique avec analogies : london-breakout-analogies.md. Reviens ici ensuite pour les chiffres exacts.

Mécanique

1. Définir le range "Asian" :
   - max/min des H1 closes entre 00:00 et 07:00 UTC (7 bougies H1)
   - asian_high = high max sur la fenêtre
   - asian_low  = low min sur la fenêtre
   - range_pips = (asian_high - asian_low) en pips

2. Filtre range :
   - Si range_pips < 10 → marché trop compressé, skip (souvent bruit pré-news)
   - Si range_pips > 60 → range trop large, faux breakout probable, skip

3. Fenêtre de breakout : 12:00 → 17:00 UTC
   Important : ce N'EST PAS le London open (07-12 UTC) mais le NY overlap.
   La volatilité explose à 14:30 UTC (NY cash open + news US).

4. Entrée : close de la 1ère H1 qui clôture HORS du range :
   - close > asian_high → LONG entry au close
   - close < asian_low  → SHORT entry au close
   Premier breakout de la journée pris, les suivants ignorés.

5. Stop : opposite range edge
   - LONG  : SL = asian_low  (distance = range_pips)
   - SHORT : SL = asian_high (distance = range_pips)

6. TP : entry ± range_size × 2.5 (RR fixe)

7. Cooldown : 1 trade max par jour calendaire UTC.

Variantes :

• RR=2.0 : hit-rate plus haut (~46%), expectancy plus basse. Plus confortable psychologiquement.
• Fenêtre 07-12 UTC (london_only) : IS = +0.039 R (21 ans), OOS = +0.029 R (2.5 ans), ratio OOS/IS = 0.75. Seul variant stable sur 23 ans. À privilégier sur le champion 12-17 UTC.
• Avec filtre directionnel D1 : non encore testé — piste P1 identifiée dans le sweep 23 ans. Hypothèse : prendre uniquement les breakouts dans le sens du trend D1 (EMA200) filtrerait les années destructrices (2021, 2022, 2024). Voir docs/TODO_RESTANT.md.

Conditions favorables

• Marché EUR/USD ranging Asian session (00-07 UTC) — typiquement le cas, sauf news asiatique majeure (BOJ, RBA)
• Volatilité NY normale — le pic 14:30 UTC alimente le breakout
• Pas de jour férié US/EU — réduit la liquidité, faux breakouts
• Aucune news catastrophe en cours (guerre, crise sanitaire) — régime exceptionnel

Stop / Take Profit

• Stop : opposite asian edge. Distance fixe = range_pips. Pas de trailing en V1.5.
• TP : entry ± range_pips × 2.5. Si range = 30 pips, TP = 75 pips de l'entry.
• Pas de scaling out : 1 entry, 1 TP, 1 SL. Simple.
• Cooldown 24h : si invalidé, on attend le lendemain — pas de re-entry intra-day.

Indicateurs utilisés

• Aucun indicateur "classique" — pure structure de prix + horloge
• High/Low de session = seuls inputs nécessaires
• Pas d'EMA, pas d'ADX, pas de RSI

TF privilégiés

H1 exclusif. Le setup est défini par 7 bars Asian + 5-6 bars window. Ne fonctionne pas sur D1 (granularité insuffisante) ni sur M15 (trop de bruit dans la définition du range).

Pièges

• Choix de fenêtre : la littérature retail recommande souvent 07-12 UTC (London open). Les sweeps 23 ans montrent que london_only (07-12) a en réalité un meilleur ratio OOS/IS que le champion 12-17 UTC. Le nom "London Breakout" est trompeur — mais la fenêtre 07-12 n'est pas à ignorer.
• Asian range > 60 pips = trap : signe d'une news asiatique en cours ou d'un trend-day démarré, le breakout subséquent fail souvent.
• Entry tardive : le 1er breakout doit être pris ; les suivants (re-test puis re-cassure) ont une expectancy nettement inférieure.
• Confondre London open et NY overlap : la littérature retail appelle ça "London Breakout" mais l'edge mesuré sur 23 ans est concentré sur le NY overlap. Le nom de la stratégie est trompeur.
• DST / timezone broker : MT5 sur broker AU (IC Markets) affiche en GMT+2/+3. Toujours convertir en UTC via TimeGMT() côté MQL5.
• Spread spike news 14:30 UTC : NFP/CPI sortent dans la fenêtre. Possible spread 5-10 pips post-news. Préférer skipper si spread > 3 pips à l'entry.

Hit-rate / R:R typique

• Hit-rate : 40-41% à RR=2.5 (champion #12, mesuré 8.4 ans Python). 55% à RR=1.5.
• Ratio R:R : 2.5 (champion).
• Edge mesurée : +0.026 R (8.4 ans, simulateur conservateur) — ⚠️ le claim historique "+0.342 R" n'est pas vérifiable dans ce repo (cf. encart en haut de page).
• Fréquence : ~225 trades/an = ~4-5/semaine.
• Robustesse directionnelle : LONG et SHORT s'inversent selon le régime macro D1 — l'edge combinée masque une asymétrie forte. Sur 8.4 ans : LONG = −0.003 R, SHORT = +0.053 R. Sur 21 ans IS : LONG = +0.056 R, SHORT = −0.029 R.

Comment exécuter en pratique

⭐ Stratégie active dans Hermes V1.5 démo via EA MQL5 (pilier C du monorepo).

Voir mt5/README.md pour l'installation MT5 + EA, et mt5/deploy/install.md pour la procédure pas-à-pas démo IC Markets.

Procédure manuelle de validation : CHECKLIST_PRE_TRADE — phase 2.3 dédiée London Breakout à ajouter.

Liens

• Famille breakout — à créer
• Pullback EMA50 — l'opposé : trend-follow continuation
• Range trading — alternative en marché plat ADX<20
• H1 timeframe — TF exclusif de cette stratégie
• Backtest #12 — résultats détaillés 23 ans + sweep params