Bollinger reversal — fade les extrêmes statistiques

Les bandes de Bollinger délimitent une zone à ±2σ autour de la moyenne. ~95% des prix se trouvent dans cette zone (en distribution gaussienne). Donc une touche de la bande est statistiquement extrême.

Mécanique

upper = SMA(20) + 2 × stdev(20)
lower = SMA(20) - 2 × stdev(20)

Quand close ≥ upper → SELL (fade)
Quand close ≤ lower → BUY (fade)

TP = retour à SMA(20) (le milieu)
Stop = upper + 0.5 × ATR (long)
       lower - 0.5 × ATR (short)

Conditions favorables

• Marché en range (Choppiness > 60)
• ADX < 20
• Bandwidth des Bollinger pas en compression (pas de squeeze imminent)
• Volatilité « normale » (pas un crash en cours)

Stop / Take Profit

• TP = SMA(20) (le milieu) — sortie quasi-systématique sur la moyenne
• Stop = au-delà de la bande de 0.5-1 ATR
• Ratio R:R typique : 1:1 voire moins (mais hit-rate compense)

Indicateurs utilisés

• Bollinger 20 — la stratégie EST l'indicateur
• Bollinger %B — la position normalisée
• Choppiness Index — filtre régime
• ATR — calibrer le stop

TF privilégiés

M15, H1. Bien aussi sur H4 en sessions calmes. Sur D1, trop peu de signaux.

Pièges

• Walking the bands : en trend fort, le prix touche la bande supérieure 5-10 barres consécutives sans redescendre. La stratégie "Sell upper" perd à chaque barre. Filtre obligatoire : Choppiness > 60 ou ADX < 20.
• Squeeze breakout : quand les bandes se resserrent, c'est qu'un mouvement explosif arrive. Ne PAS fade pendant un squeeze.
• News : un communiqué fait sortir des bandes en 1 minute. Stop déclenché ou slippage important.
• TP trop ambitieux : viser la bande opposée plutôt que la moyenne = ratio R:R meilleur sur papier mais hit-rate divisé par 2-3.

Hit-rate / R:R typique

• Hit-rate : 60-70% (très réconfortant psychologiquement)
• Ratio R:R : 0.8-1.5
• Edge espéré : fragile — fortement dépendant du filtre régime
• Une seule grosse perte (walking the bands) peut effacer 10 trades gagnants

Variantes

• Bollinger %B threshold : entry quand %B > 1 (au-dessus upper) ou %B < 0 (sous lower) — un peu plus tardif mais évite les fakes
• Triple confirmation : Bollinger touch + RSI > 70 + bougie de retournement (Shooting Star)
• Bollinger + Keltner : si Bollinger sort de Keltner = squeeze terminé, breakout en cours, NE PAS fade

Liens

• Famille retour à la moyenne
• Range trading — alternative basée sur S/R horizontaux
• RSI extrêmes — autre approche de fade