RSI extrêmes — overbought / oversold classique

La stratégie la plus enseignée aux débutants. Acheter quand RSI < 30 (oversold), vendre quand RSI > 70 (overbought). Ça marche en range, ça ruine en trend.

Mécanique

1. Calculer RSI(14)
2. BUY quand RSI franchit 30 vers le bas puis remonte au-dessus de 30
3. SELL quand RSI franchit 70 vers le haut puis redescend sous 70
4. TP : ligne médiane (RSI = 50)
5. Stop : sous le swing low (long) ou au-dessus swing high (short)

Variantes :

• Niveaux 20/80 : plus stricts, moins de signaux mais plus fiables
• RSI 2 (Connors) : période 2 + niveaux 10/90 — pour scalping
• RSI + bougie de confirmation : attendre Hammer/Engulfing en plus du RSI

Conditions favorables

• Marché en range (ADX < 20)
• Choppiness > 60
• Hors news majeure
• TF M15-H1 : signaux assez fréquents

Stop / Take Profit

• Stop : sous le swing low récent (long) ou au-dessus swing high (short) — typiquement 1-1.5× ATR
• TP1 : RSI = 50 (sortir 50% de la position)
• TP2 : RSI > 70 si trade long, < 30 si trade short (sortir le reste)
• Ratio R:R : 1-1.5 typiquement

Indicateurs utilisés

• RSI 14 — la stratégie EST l'indicateur
• ADX — filtre régime obligatoire
• Bollinger %B — double confirmation
• RSI Divergence — filtre additionnel pour les meilleurs setups

TF privilégiés

M15 ou H1. Sur M5, trop de bruit. Sur D1, RSI peut rester > 70 pendant des semaines en bull market.

Pièges

• RSI peut rester collé en zone extrême plusieurs jours (en trend) → pertes successives. Le filtre ADX < 20 est non-négociable.
• Faux retour à la moyenne : RSI repasse sous 70 puis remonte aussitôt = piège classique. Attendre clôture de barre.
• Survivorship bias en formation : les "exemples qui marchent" enseignés en formation sont sélectionnés a posteriori. La stratégie brute (sans filtre régime) a un edge proche de zéro voire négatif.
• Période 14 trop lente sur certains marchés : sur crypto/FX volatil, RSI 14 peut sembler "lent". RSI 9 ou 7 = compromis.

Hit-rate / R:R typique

• Hit-rate : 55-65% avec filtre régime · 40-50% sans filtre
• Ratio R:R : 1-1.5
• Edge : conditionnel au régime de marché — proche de zéro en moyenne
• Stratégie à connaître mais à compléter avec d'autres signaux

Variante puissante : RSI + divergence

Plutôt que de trader chaque touche des niveaux 30/70, ne trader que quand il y a divergence :

• Bullish divergence : prix fait des plus bas plus bas, RSI fait des plus bas plus hauts → signal long fort
• Bearish divergence : prix HH, RSI LH → signal short fort

Cette combinaison (RSI extrême + divergence) double le hit-rate vs RSI seul. Voir RSI Divergence Strategy.

Liens

• Famille retour à la moyenne
• Bollinger reversal — alternative basée sur écart-type
• RSI Divergence Strategy — version améliorée