Vortex VI+ / VI−

Indicateur de rotation directionnelle créé par Etienne Botes et Douglas Siepman (2010). Détecte les changements de tendance via le cross VI+/VI− plus tôt que ADX.

Schéma — concept clé

Définition

Inspiré des marchés en spirale (vortex) du papier de Bryce Gilmore. Mesure la "force ascendante" (VI+) et la "force descendante" (VI−) en comparant les hauts à hier vs les bas à hier. Quand VI+ croise VI−, le sens de rotation change.

Formule

VM+ = somme sur N barres de |high[i] − low[i-1]|     (mouvement haussier)
VM− = somme sur N barres de |low[i]  − high[i-1]|    (mouvement baissier)
TR  = somme sur N barres du True Range

VI+ = VM+ / TR
VI− = VM− / TR

Borné approximativement [0, 2]. Le cross arrive à VI+ = VI− (≈ 1.0).

Paramètres dans le code

Période : 14
Implémentation : forex-assistant.tsx:474 — fonction vortex(highs, lows, closes, period = 14)
Sortie : { plus, minus }
Cas dégénéré : { plus: 1, minus: 1 } si pas assez de barres.

Interprétation

Configuration	Lecture
VI+ > VI− + 0.1	Rotation haussière — biais long
VI− > VI+ + 0.1	Rotation baissière — biais short
VI+ ≈ VI− (écart < 0.1)	Indécis — fin de cycle ou range

Le cross VI+/VI− est plus précoce que les cross ADX et donne l'inversion potentielle plus tôt — au prix de plus de faux signaux.

Logique de score (`forex-assistant.tsx:1482`)

plus > minus + 0.1  → score = +1   (max 1)
minus > plus + 0.1  → score = -1   (max 1)
sinon (écart < 0.1) → score =  0

La marge 0.1 évite les cross indécis. Pondération moyenne, comme Aroon.

Pièges

Plus rapide = plus bruyant : Vortex donne 2-3× plus de cross qu'ADX sur la même période. Idéal en multi-timeframe (signal sur H1, confirmation sur D1).
Pas de mesure de force : connaître la magnitude de VI+ n'est pas exploité — seul l'écart compte. Un cross juste après une tendance forte ne se distingue pas d'un cross dans le bruit.
Symétrie trompeuse en range : VI+ et VI− oscillent tous deux autour de 1.0 sans clair gagnant — beaucoup de cross "à la baseline" sans valeur prédictive.
N = 14 = standard Wilder : doublon temporel avec ADX(14), donc forte corrélation. Tester avec N=20 pour décorréler.

Indicateurs liés

ADX 14 — alternative en force directionnelle (plus lent, moins de faux signaux)
Aroon — autre détecteur de tendance basé sur les highs/lows
Supertrend — autre trailing directionnel
DI+ / DI− — les composantes de l'ADX, philosophie similaire