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PFE 9 — Polarized Fractal Efficiency

Mesure de l'efficacité directionnelle d'un mouvement. Borné [-100, +100]. Créé par Hans Hannula (1994).

Exemple — 200 barres synthétiques

Définition

PFE répond à : « Sur les N dernières barres, quelle proportion du chemin parcouru va dans la même direction (efficient) versus en zigzag (inefficient) ? » Une valeur proche de ±100 = mouvement "droit" et fort. Proche de 0 = marché choppy, sans direction nette.

Formule (version Hannula complète)

Pour chaque barre t ≥ N :
  straight[t]   = √(N² + (close[t] − close[t-N])²)
  path[t]       = Σ √(1 + (close[i] − close[i-1])²)   pour i de t-N+1 à t
  efficiency[t] = (straight[t] / path[t]) × 100
  pfeSer[t]     = signe(close[t] − close[t-N]) × efficiency[t]

PFE = EMA(pfeSer, 5)

L'EMA(5) finale est essentielle : sans lissage, PFE oscille violemment d'une barre à l'autre. C'est ce qui distingue la version "instantanée" (cosmétique) de la version Hannula publiée.

Paramètres dans le code

Interprétation

Zone Lecture
> +50 Tendance haussière efficiente
+20 à +50 Mouvement haussier modérément directionnel
−20 à +20 Marché choppy — éviter les stratégies trend-following
−50 à −20 Mouvement baissier modérément directionnel
< −50 Tendance baissière efficiente

PFE est souvent utilisé comme filtre : ne prendre des positions trend que quand |PFE| > 50.

Logique de score (forex-assistant.tsx:1511)

|PFE| > 50  → score = sign(PFE) × 0.9   (max 0.9)
sinon       → score =  0   (avec mention "marché choppy")

Pondération assez élevée (0.9) uniquement si PFE est extrême — sinon zéro. Approche tout-ou-rien : soit on est dans une vraie tendance, soit on s'abstient.

Pièges

Indicateurs liés