Schaff Trend Cycle (STC)

Composite MACD + Stochastic créé par Doug Schaff (1999). Plus rapide que MACD, plus stable que Stochastic. Borné [0, 100].

Définition

Schaff a réuni le meilleur de deux mondes : le MACD capture la tendance mais en retard ; le Stochastic est rapide mais bruyant. STC applique un Stochastic à la MACD line, donnant un oscillateur cyclique qui anticipe les retournements de tendance plus tôt que MACD seul.

Formule (version Schaff complète, double-Stochastic)

1. macd_series   = EMA(close, 23) − EMA(close, 50)
2. fastK1        = Stochastic(macd_series, cycle=10)            # 1er passage
3. PF1           = lissage α=0.5  →  PF1[t] = PF1[t-1] + 0.5×(fastK1[t] − PF1[t-1])
4. fastK2        = Stochastic(PF1, cycle=10)                    # 2ème passage
5. STC           = lissage α=0.5  →  STC[t]  = STC[t-1]  + 0.5×(fastK2[t]  − STC[t-1])

Le double-Stochastic + double lissage α=0.5 est ce qui différencie le STC canonique d'un simple "MACD normalisé". C'est l'algorithme original de Doug Schaff, aligné sur TradingView et la plupart des plateformes.

Paramètres dans le code

• fast : 23 (EMA courte)
• slow : 50 (EMA longue)
• cycle : 10 (fenêtre Stochastic, appliquée deux fois)
• Smoothing factor : 0.5 (équivalent EMA(3))
• Implémentation : forex-assistant.tsx:521 — fonction schaffTrendCycle(prices, fast, slow, cycle)
• Cas dégénéré : retourne 50 si prices.length < slow * 2 = 100 ou si la macd_series ne contient pas assez de barres pour deux passages de Stochastic.

Interprétation

STC monte vite vers 100 quand le MACD vient de croiser à la hausse, et redescend vite vers 0 quand il croise à la baisse. Les passages 25 ↔ 75 sont les vrais signaux d'entrée — pas les zones extrêmes elles-mêmes.

Logique de score (forex-assistant.tsx:1495)

> 75  → score = -0.8   (max 0.8)
< 25  → score = +0.8   (max 0.8)
sinon → score =  0

Mean-reverting comme le Stochastic dont il dérive.

Pièges

• Cycle = 10 = court : sur du bruit forex, STC atteint 100 et 0 fréquemment. Augmenter à 23 (la valeur originale Schaff) lisse considérablement.
• Lent au démarrage : il faut 100 barres avant la première valeur exploitable. Sur un dataset court, STC reste bloqué à 50.
• Doublon avec MACD : par construction, STC = transformation de MACD. Si MACD est haussier, STC tendra vers 100 — ils ne sont pas indépendants.

Indicateurs liés

• MACD — la couche de base
• Stochastic — la couche d'oscillation
• TRIX — alternative très lissée
• StochRSI — autre Stochastic-of-X (mais sur RSI au lieu de MACD)