RVGI 10 — Relative Vigor Index

Mesure la vigueur d'un mouvement en comparant l'amplitude close − open au range high − low, sur une fenêtre lissée. Conçu par John Ehlers (2002).

Définition

L'idée d'Ehlers : dans une tendance haussière, le close est typiquement au-dessus de l'open ; dans une baissière, en-dessous. Le rapport (close-open) / (high-low) mesure cette "vigueur" intra-bougie. RVGI lisse ce rapport sur 4 barres pondérées (1, 2, 2, 1) puis sur 10 barres en SMA.

Formule

Pour chaque barre i ≥ 3 :
  num[i] = ((close[i] − open[i])
          + 2(close[i-1] − open[i-1])
          + 2(close[i-2] − open[i-2])
          + (close[i-3] − open[i-3])) / 6
  den[i] = ((high[i] − low[i])
          + 2(high[i-1] − low[i-1])
          + 2(high[i-2] − low[i-2])
          + (high[i-3] − low[i-3])) / 6

RVGI[i]   = SMA(num, 10)[i] / SMA(den, 10)[i]
Signal[i] = (RVGI[i] + 2·RVGI[i-1] + 2·RVGI[i-2] + RVGI[i-3]) / 6

Paramètres dans le code

• Période principale : 10 (SMA finale)
• Lissage interne : pondération (1, 2, 2, 1) sur 4 barres
• Signal line : pondération Ehlers (1, 2, 2, 1) / 6 sur 4 dernières valeurs RVGI
• Implémentation : forex-assistant.tsx:1153 — fonction rvgi(opens, highs, lows, closes, period)
• Sortie : { rvgi, signal }
• Cas dégénéré : retourne {0, 0} si moins de period + 7 barres.

Interprétation

RVGI est borné approximativement [-1, +1] :

Le cross RVGI/Signal est le vrai signal — pas la valeur absolue.

Logique de score (forex-assistant.tsx:1506)

RVGI > Signal ET > 0  → score = +0.8   (max 0.8)
RVGI < Signal ET < 0  → score = -0.8   (max 0.8)
sinon                  → score =  0

Logique stricte : il faut que RVGI soit du bon côté du signal et du bon côté de zéro. Approche conservative.

Pièges

• Sensible aux gaps : close − open est très différent en cas de gap matinal. Sur forex 24h, peu d'impact ; sur actions, énorme.
• Fiable surtout en tendance : en range, RVGI oscille autour de zéro et les cross sont du bruit.
• Coût mémoire : O(n) pour num et den, O(n²) si on incluait l'historique pour calculer la signal line correcte.

Indicateurs liés

• Stochastic — autre lecteur de position close/range
• Williams %R — proche philosophie
• Awesome Osc. — autre indicateur "midpoint based"
• Klinger Oscillator — RVGI pondéré par volume