ROC 12 — Rate of Change

Mesure de momentum pure : variation en pourcentage du prix sur N barres. Le plus simple et le plus direct des oscillateurs.

Exemple — 200 barres synthétiques

Définition

ROC répond à la question fondamentale : « De combien le prix a-t-il bougé, en %, sur les N dernières barres ? » Pas de lissage, pas de range, pas d'EMA — juste le delta.

Formule

ROC = (close_now − close[t − N]) / close[t − N] × 100

Paramètres dans le code

Période N : 12
Implémentation : forex-assistant.tsx:347 — fonction roc(prices, period = 12)
Cas dégénéré : retourne 0 si prices.length <= period.

Interprétation

Zone	Lecture
> +1 %	Élan haussier net
+0.5 % à +1 %	Élan haussier modéré
−0.5 % à +0.5 %	Plat
−1 % à −0.5 %	Élan baissier modéré
< −1 %	Élan baissier net

⚠️ Sur du forex majeur (EUR/USD, USD/JPY), une variation de 1 % en 12 barres M5 = ~120 pips, ce qui est très significatif. Sur D1, 1 % en 12 jours est en revanche modeste. Adapter mentalement le seuil au timeframe.

Logique de score (`forex-assistant.tsx:1427`)

> 0.5  → score = min(1, ROC/2)    (max 1)  // proportionnel
< -0.5 → score = max(-1, ROC/2)   (max 1)  // proportionnel
sinon  → score =  0

Particularité : le score est proportionnel à la valeur, pas un palier. Un ROC de +1 % donne +0.5, un ROC de +2 % donne +1.0 (saturé). C'est le seul indicateur Momentum à utiliser cette pondération continue.

Pièges

Pas de smoothing : un mouvement bref (1-2 bougies) affecte directement la valeur. Bruyant sur timeframes courts.
Effet de calendrier : si la fenêtre N inclut un événement passé (FOMC, NFP), le ROC reflète encore cette anomalie longtemps après.
Diviseur = prix il y a N barres : sur des actifs très volatils où ce prix de référence est extrême (gap), ROC peut afficher des valeurs aberrantes.
N = 12 = arbitraire : la valeur historique vient des marchés actions où 12 jours ≈ 2,5 semaines. Sur forex M5, cela représente 60 minutes — pas forcément le meilleur horizon.

Indicateurs liés

Momentum 10 — version brute (différence absolue, pas en %)
TSI — momentum filtré par double-EMA, beaucoup moins bruyant
KST — somme pondérée de quatre ROC sur différents horizons (10/15/20/30)
Coppock — ROC(14) + ROC(11) lissé par WMA(10), classique des marchés actions
Connors RSI — utilise ROC en composante (percentile sur 100 barres)