Ichimoku Trend Following — système complet en 5 lignes
Stratégie de suivi de tendance sophistiquée basée sur l'Ichimoku Kinkō Hyō (Goichi Hosoda, 1969). Combine 5 lignes pour valider tendance, momentum, support/résistance et timing d'entrée en un seul système. Utilisée dans Hermes V1.5 comme stratégie de fond pour les setups les plus filtrés.
Mécanique — 4 conditions Ichimoku alignées (long)
Pour un trade long validé, les 4 conditions doivent être réunies simultanément :
1. Prix > Kumo (nuage) — au-dessus de la zone d'équilibre
2. Tenkan > Kijun — momentum court terme haussier
3. Chikou > prix [t-26] — confirmation par le span retardé
4. Senkou A > Senkou B — Kumo bullish (vert)
Pour un trade short : symétrique exact (toutes inégalités inversées).
C'est strictement plus exigeant qu'un MA crossover. Sur EUR/USD H1, ces 4 conditions ne sont alignées que ~10-20% du temps.
Conditions additionnelles V1.5
- ADX > 25 — filtre de force du trend (cf. fiche ADX). Cf. encart résultats backtest plus bas : le seuil ADX optimal sur 23 ans est 46, mais le 25 est conservé comme défaut pédagogique pour ne pas overfitter sur la période 2003-2026.
- Composite score React >= 0.40 — exigence renforcée (vs 0.30 pour les autres stratégies V1.5)
- Multi-TF aligné — D1 doit confirmer le sens (filtre risk gate). H4 a été retiré du filtre en V1.5 post-backtest #9 : son ajout au-dessus de D1-only ne contribue que +0.006 R sur 23 ans (cf. encart résultats).
Stop / Take Profit
- Stop : sous Tenkan (trade de momentum) ou sous Kijun (trade plus large) — typiquement 1.5× ATR depuis l'entry
- Take Profit : trailing sur Kijun. Sortie naturelle quand le prix repasse sous Kijun (long).
- TP intermédiaires : R-multiples 1.5R puis 3R (50% / 50% en sortie partielle)
Indicateurs utilisés
- Ichimoku Kinkō Hyō — la stratégie EST l'indicateur
- ADX 14 — filtre de force
- ATR 14 — calibrer le stop
TF privilégiés
H1 en V1.5 (TF d'exécution Hermes). H4 et D1 servent de contexte (filtre multi-TF du risk gate).
Ichimoku a été conçu à l'origine pour D1 sur le Nikkei. Les paramètres standards (9, 26, 52) restent pertinents en H1 forex moderne — testés sur EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD.
Hit-rate / Edge
| Métrique | Valeur typique |
|---|---|
| Hit-rate | 40-50% |
| R:R réalisé | 1.5-2.5 |
| Profit factor | 1.3-1.7 |
| Edge / trade | +0.2 à +0.5R |
| Fréquence signaux | 5-10 setups / 2 mois |
Stratégie plus rare et plus sélective que Pullback EMA50 ou Range trading. Quand un setup Ichimoku est validé, c'est typiquement un trade A+++ — donc à ne pas rater.
Résultats backtest réel — 23 ans EUR/USD H1 (Dukascopy, 2003-2026)
⚠ Les chiffres ci-dessus (+0.2 à +0.5R, hit-rate 40-50%) sont des estimations pédagogiques issues de la littérature TA. Sur EUR/USD H1 spécifiquement, les chiffres réels sont plus modestes. Source :
docs/briefings/MEMORY.mdbacktest #9.
Méthode
153k bars H1 Dukascopy 2003-05 → 2026-04 (23 ans, 22 ans OOS + 4 mois IS 2026). Sweep ADX_min ∈ [25, 30, 35, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 55] × ablation des 5 filtres du risk_gate (raw / +session / +session+D1 / +session+H4 / full = +session+D1+H4).
Résultats clés (mode +session+D1, 22 ans OOS)
| ADX_min | n_OOS | hit% (TP/(TP+SL)) | exp_OOS | yrs+ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1179 | ~32% | −0.016 R | 12/23 |
| 40 | 795 | ~36% | +0.036 R | 11/23 |
| 44 | 689 | ~38% | +0.075 R | 13/23 |
| 46 | 628 | ~39% | +0.105 R | 16/23 |
| 50 | 480 | ~38% | +0.083 R | 14/23 |
| 55 | 338 | ~40% | +0.104 R | 14/23 |
Lecture
- Plateau ADX 42-55 d'expectancy +0.06 → +0.11 R, peak à ADX=46 (n=628, 16/23 années positives sur 22 OOS = 70%).
- Edge réel net après spread Dukascopy (~−0.04 R sur SL ~25-30 pips) ≈ +0.065 R / signal au seuil optimal. Soit ~+6.5 R/an sur 100 signaux/an avec session+D1 actifs.
- Hit-rate réel ≈ 38-40%, pas 40-50% — un peu plus modeste que l'estimation pédagogique mais cohérent avec un R:R 2.0.
- Le filtre D1-alignment est le levier dominant : il transforme un edge raw négatif (−0.003 R à ADX=46) en +0.105 R. À lui seul.
Pourquoi conserver ADX > 25 par défaut malgré les résultats
Le critère pédagogique « ADX > 25 » est conservé comme défaut V1.5 pour deux raisons :
- Cohérence avec la littérature — un trader qui apprend Ichimoku trouve « ADX > 25 » dans tous les manuels.
- Méfiance face au tuning — passer le seuil à 46 sur la base de
23 ans est tentant, mais c'est exactement le pattern d'overfit
identifié dans le backtest #7 (cf. MEMORY.md). Un trader qui veut
le seuil tuné doit l'activer explicitement via
hermes/config/strategies.yaml::ichimoku_trend_following::adx_min.
Comparaison aux estimations initiales
| Métrique | Estimation pédagogique | Réel 23 ans (ADX=46+filtres) |
|---|---|---|
| Hit-rate | 40-50% | ~38-40% |
| R:R réalisé | 1.5-2.5 | 2.0 (fixe) |
| Edge / trade | +0.2 à +0.5 R | +0.065 R net |
| Fréquence | 5-10 / 2 mois | ~12 / mois (filtré) |
Le edge réel est ~3-7× moins que l'estimation pédagogique. Le manuel disait « +0.2-0.5 R / trade » pour Ichimoku trend following en général ; sur EUR/USD H1 spécifiquement, on tombe à +0.065 R net. Cela reste un edge mesurable et statistiquement positif sur 22 ans OOS, mais la stratégie n'est pas une machine à sous.
Variantes V1.5
- Strict Ichimoku : les 4 conditions obligatoires (configuré par défaut dans
hermes/config/strategies.yaml) - Ichimoku light : 3 conditions sur 4 + score React fort (>= 0.50) — non actif en V1.5
Pièges
- Lag intrinsèque : Tenkan = moyenne 9 bougies, Kijun = 26 bougies, Chikou retardé de 26. Le système est lent à réagir aux retournements rapides.
- Faux signaux en range : si ADX < 25, le Kumo se contracte et le Tenkan/Kijun cross en permanence. Filtre ADX non négociable.
- Entrée tardive sur breakouts violents : un trend qui démarre en cassant le Kumo donne souvent un setup Ichimoku après que le mouvement soit déjà bien engagé. Le R:R favorable compense, mais demande de la patience pour ne pas chasser.
- TF trop bas : sur M5/M15, les paramètres 9/26/52 deviennent du bruit. Hermes V1.5 utilise H1 strict.
- Confondre Senkou A/B : Senkou A est la moyenne de Tenkan + Kijun, Senkou B est la moyenne de 52 hauts/bas. Le Kumo est l'aire entre les deux, projetée 26 bougies dans le futur.
Comment exécuter en pratique
Voir la procédure complète : CHECKLIST_PRE_TRADE puis suivre la section Phase 2.3 — Validations spécifiques par stratégie → Ichimoku trend following.
Les 5 conditions à valider visuellement en H1 :
- Prix au-dessus du Kumo (long) ou en dessous (short) ?
- Tenkan a croisé Kijun dans le sens du trade ?
- Chikou Span confirme (au-dessus du prix il y a 26 bougies pour long) ?
- Senkou A > Senkou B (long) ou < (short) ?
- ADX > 25 (force confirmée) ?
Anecdote — pourquoi 9, 26, 52
Goichi Hosoda a passé 30 ans à optimiser empiriquement sur le marché japonais. Les nombres 9, 26, 52 reflètent les anciennes semaines japonaises de 6 jours :
- 9 = 1.5 semaines (court terme)
- 26 = ~1 mois (moyen terme)
- 52 = ~2 mois (long terme)
Avec les semaines de 5 jours modernes, certains traders utilisent 7/22/44 ou 8/22/44, mais les valeurs originales fonctionnent toujours.
Liens
- Famille suivi de tendance
- Indicateur Ichimoku détaillé
- MA crossover — alternative plus simple
- Supertrend flip — alternative ATR-based plus binaire
- Pullback EMA50 — alternative à hit-rate plus élevé
- Checklist pré-trade — procédure d'exécution