Bollinger Confluence Mean-Reversion — scalping multi-TF

Stratégie scalping mean-reversion intraday sur EUR/USD avec triple confluence M30 → M15 → M5. Le marché s'écarte statistiquement (touche bande Bollinger), un indicateur extrême confirme (RSI), un chandelier valide le retournement — on parie sur le retour à la médiane mobile.

🛑 Statut au 2026-05-11 : baseline OOS failed — stratégie rejetée. Backtest 6 ans 4 mois Dukascopy EUR/USD M5 → OOS expectancy −0.167 R (sous le seuil de rejet +0.10 R), sous deux variantes TP. Verdict : mt5/AUDIT_2026-05-11_bcmr_baseline_failed.md. Toute reprise doit recommencer par tester les 7 variantes pré-listées plus bas, avec IS/OOS strict, et passer les 4 gates avant tout nouvel EA. La fiche ci-dessous reste valable comme spec descriptive ; elle ne décrit pas une stratégie validée à mettre en production.

🎓 La version pédagogique avec analogies n'aura pas lieu — la stratégie n'a pas survécu au gate OOS, et la méthode du repo refuse de pédagogiser une stratégie non validée.

Mécanique

Idée : 3 timeframes en cascade pour filtrer les faux signaux mean-reversion.
       M30 = régime (range only). M15 = setup (extrême BB). M5 = trigger (RSI + chandelier).

1. Filtre régime M30 (sur dernier bar M30 fermé, i=1) :
   - ADX(14) M30 < 20            → marché en range (pas de tendance)
   - |close M30 − SMA20 M30| < ATR(14) M30   → pas de walk-the-band (le prix
                                                n'est pas en train de tirer
                                                continûment sur une bande M30)
   Si l'une des deux conditions échoue → SKIP la journée jusqu'au prochain
   bar M30 fermé.

2. Setup M15 (sur dernier bar M15 fermé, i=1) :
   - LONG  candidate : close M15 ≤ BB_lower(20, 2.0) M15
   - SHORT candidate : close M15 ≥ BB_upper(20, 2.0) M15
   La touche/pénétration de la bande 2σ est le signe statistique de
   l'écart vs médiane mobile.

3. Trigger M5 (sur dernier bar M5 fermé, i=1) :
   - LONG  trigger :
     · RSI(14) M5 ≤ 30                       (survente)
     · close M5 > open M5                     (chandelier haussier)
     · low M5 ≤ low M5 du bar précédent (i=2) (rejection wick : new low fait
                                               puis rebond intra-bar)
   - SHORT trigger : conditions symétriques (RSI ≥ 70, close < open,
                                              high ≥ high i=2)

4. Entrée : close du bar M5 i=1 si toutes les conditions des étapes 1-2-3
   sont satisfaites simultanément au close.

5. Stop / Take profit (cf. section dédiée plus bas) :
   - SL = min(low i=1, low i=2) − 1.5 × ATR(14) M5  (LONG ; symétrique SHORT)
   - TP1 = SMA20 M15 (médiane mobile = target conservateur)
       → 50% de la position fermée à TP1
       → SL remonté à breakeven sur les 50% restants
   - TP2 = bande opposée BB M15 (target full mean-reversion)
       → 50% restants fermés à TP2

6. Cooldown :
   - 1 position simultanée maximum
   - Re-entry par direction interdite < 30 min après dernier exit (TP ou SL)
   - 5 trades / jour calendaire UTC max

Paramètres baseline candidats

Ces valeurs doivent être verrouillées par le backtest avant tout .mq5. Conformément à la méthode LonBO : sans chiffres OOS sur 5+ ans, ce sont des hypothèses, pas des paramètres.

Conditions favorables

• Sessions London + NY (07-21 UTC) — liquidité maximale, écarts BB significatifs (l'Asian session est skippée par défaut : volume faible, mean-reversion noisy)
• Régime range M30 — ADX < 20 historiquement présent ~50-60% du temps sur EUR/USD
• Pas de news rouge majeure dans ±15 minutes (FOMC, NFP, CPI, ECB) — la mean-reversion est annulée par le repricing fondamental
• Spread serré (< 1.5 pip EUR/USD) — sur scalping le spread mange l'edge ; au-dessus de 1.5 pip on skippe

Stop / Take Profit

• Stop dynamique ATR-based. Le SL est posé sous le low extrême du setup (i=1 ou i=2, le plus bas) avec un buffer de 1.5 × ATR(14) M5. Cela laisse de la place à la mèche de rejection sans donner trop de SL distance.
• TP1 = SMA20 M15 (médiane mobile, le "centre de gravité" de la fenêtre M15). Target naturel mean-reversion. 50% de la position fermée, SL des 50% restants remonté à breakeven.
• TP2 = bande opposée BB(20, 2.0) M15 (statistiquement, l'écart inverse). Target full mean-reversion, à atteindre rarement (~30-40% des cas selon littérature).
• Pas de trailing actif sur les 50% de TP2 (au-delà du BE déjà posé) — testé en backtest, le trailing tue souvent les TP2.

R:R effectif attendu (à vérifier OOS) :

• Si TP1 hit puis TP2 hit : (0.5 × R_TP1 + 0.5 × R_TP2) ≈ +0.5R + +1.5R pondérés = **+1.0R**
• Si TP1 hit puis BE : +0.5R × 0.5 + 0R × 0.5 = +0.25R
• Si SL avant TP1 : −1R

Avec un hit-rate de mean-reversion classique (55-65%), expectancy théorique baseline = hit × R̄_win − (1 − hit) × 1R. Cible minimale : +0.20R net pour valider la stratégie OOS.

Indicateurs utilisés

• Bollinger Bands(20, 2.0) sur close M15 — definition du setup. Bandes +2σ statistique au-dessus / sous SMA20.
• RSI(14) sur close M5 — confirmation extrême. Wilder smoothing (RMA), pas EMA.
• ADX(14) sur high/low/close M30 — filtre régime. Wilder.
• ATR(14) sur high/low/close M5 et M30 — buffer SL (M5) et bande "no walk-the-band" (M30). Wilder.
• SMA20 M30 — centre de la zone "no walk-the-band" et utilisé pour la guard.
• Aucun MACD, aucun Stoch, aucun pattern engulfing — minimalisme délibéré pour limiter l'overfitting.

TF privilégiés

M5 / M15 / M30 simultanés requis — c'est le cœur de la stratégie. Aucun TF seul ne marche :

• M5 seul : bruit dominant, hit-rate ~50% (= bruit pur).
• M15 seul : faux signaux en trend caché (BB walks).
• M30 seul : trop peu de signaux pour alimenter du scalping.

Pas de version H1 ou H4 envisagée — la stratégie est délibérément intraday scalping.

Pièges

• Mean-reversion en trend = saigne. Le filtre ADX < 20 + walk-the-band guard sont là pour ça mais pas parfaits sur les transitions range→trend. Le SL serré (ATR buffer) limite la casse.
• BB squeeze (volatilité comprimée). Quand BB width est très faible (avant breakout), les touches sont fréquentes mais sans signification. Filtre additionnel possible (BB_width minimum) à tester en variante.
• Sessions Asian (00-07 UTC) ≠ scope V1.5. Volume faible, faux signaux fréquents. Skip par défaut via SessionStartUTC=7.
• Spread spike news. À l'ouverture NY 14:30 UTC ou sur news rouge, spread peut passer 1 pip → 5+ pips. Le filtre MaxSpreadPoints=15 skippe automatiquement.
• Convention bar i=1 (fermé) vs i=0 (en cours). Tous les calculs se font sur le dernier bar fermé de chaque TF. Comme LonBO post-hotfix 2026-05-07, ne jamais utiliser le bar courant en formation.
• Synchronisation multi-TF. Au close d'un bar M5, le bar M15 actuel peut ne pas être encore fermé (ex : close M5 à 14:00 UTC, le bar M15 13:45-14:00 vient de fermer aussi ; mais close M5 à 14:05, le bar M15 14:00-14:15 est en cours → on lit le bar M15 fermé i=1 qui est 13:45-14:00). La spec exécutable verrouille ce comportement.
• DST / timezone broker. Comme LonBO : toujours TimeGMT() MQL5, jamais TimeCurrent().
• Surcoût slippage en scalping. Un slippage de 1 pip sur entrée + 1 pip sur sortie = 2 pips perdus sur des trades qui visent +5 à +15 pips. C'est le principal facteur de mort en scalping. À mesurer en démo avant promotion réelle.

Hit-rate / R:R cible (à valider OOS)

⚠️ Chiffres espérés, pas mesurés. Le backtest 5+ ans Dukascopy doit confirmer ou réfuter.

• Hit-rate cible : 55-65% (mean-reversion intraday).
• R̄_win cible : +0.6 à +1.0R moyenne pondérée (TP1 50% + TP2 50% / TP1 + BE).
• Edge cible : ≥ +0.20R net par trade après spread + slippage.
• Fréquence : 3-8 trades/jour sur EUR/USD M5 pendant sessions London+NY (à confirmer).
• Robustesse cible : ≥ 5/5 années positives sur 2020-2025 OOS.

Si le backtest OOS ressort < +0.10R ou DD > 20%, la stratégie est jetée. Pas de tuning post-hoc — c'est exactement le pattern qui a fait échouer 90% des EA Bollinger publics.

Variantes à backtester (avant gel des paramètres)

L'objectif du sweep n'est pas de trouver le combo le plus rentable IS (overfit), mais d'identifier un plateau OOS robuste comme pour LonBO #12.

Comment exécuter en pratique

🛑 Rejetée OOS au 2026-05-11. État final de la chaîne :

1. ✅ Fiche pédagogique (ce document)
2. ✅ Spec exécutable Python (mt5/tests/test_bollinger_spec.py) — gel des propriétés métier
3. ✅ Backtest Hermes Python sur 6 ans 4 mois Dukascopy (hermes/scripts/backtest_bollinger_confluence.py)
4. ❌ GATE OOS échoué sous variante A (TP unique) et variante B (partial TP1+BE+TP2). Pas de champion sélectionné.
5. 🟡 EA MQL5 mt5/Bollinger_Confluence_v1.mq5 livré au commit 2026-05-09 — reste en EnableTrading=false à perpétuité tant qu'aucune variante ne passe le gate OOS.
6. ✅ Audit statique pré-rejet (mt5/AUDIT_2026-05-09_bollinger.md) + audit rejet (mt5/AUDIT_2026-05-11_bcmr_baseline_failed.md)
7. ⛔ Cross-val Python ↔ MT5 et forward signal-only : ANNULÉES (pas d'edge à cross-valider).

Pour reprendre la stratégie : recommencer par exécuter les 7 variantes ci-dessous avec IS/OOS strict, et seulement passer en cross-val si l'une d'elles franchit les 4 gates de la section précédente.

Liens

• Famille scalping — à créer
• News scalping — autre stratégie scalping (event-driven)
• Opening range — autre stratégie scalping (structure)
• London Breakout #12 — référence méthodologique du repo
• Range trading — cousine H1 mean-reversion
• Spec exécutable — oracle Python ↔ MQL5